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本日2024年4月25日より、トレスタの大幅アップデートに伴い、
『株式のアルゴリズム取引』機能をリリースいたしました。

従来の、TradingViewの売買アラートをもとにした銘柄発注システムに、
TradingViewに表示された発注株数を
“実際の証券口座からの発注株数と連動させて取引を行うシステム”が追加されました。

これにより、コンピュータシステムが株価や出来高などに応じて、
株式売買注文の数量やタイミングを自動的に決めて注文を繰り返すような高度な売買ロジック、
さらに建玉調整の自動化が可能となり、より緻密なトレード戦略『アルゴリズム取引』を
ご自身のスマホや自宅のパソコンで簡単に設定して行うことができるようになりました。

◆トレスタを利用して再現可能な『アルゴリズム取引』の主な使用例

(1) 市場に影響を与えない分割発注の自動化
■アイスバーグ注文
大量注文を小さな注文に分割して市場に公開することで、注文の全体量を隠し、市場の価格への影響を最小限に抑えます。

■スライス注文、TWAP注文
一定の時間間隔で、または市場の条件に応じて、大きな注文を小さな注文に分割して実行することで、
アイスバーグ注文に比べ、より時間指向の戦略を取り入れることができます。
また、TradingViewの秒足分析を利用する事で、秒単位の高速発注の調整も行う事が可能です。

■VWAPやMAを使った分割注文
一日の取引時間を通じて、成行注文を分割し、成交量加重平均価格や指定したMAなどの指標に近い価格で取引を行う事で
市場への影響を抑えつつ、良好な平均価格で取引を完了させることが出来ます。
※今後、出来高加重平均取引【VWAP取引】も個人単位で行えるようにアップデート開発を予定しています。

(2) 買い増し・ナンピンや、半益などの取引戦略の自動化
■買い増し・ナンピン
チャート分析により上昇が期待できる銘柄への買い増しや、価格が下落している銘柄を追加で購入し、
平均取得コストを下げるナンピンなど、建玉調整も自動化できるようになりました。
これにより、自動売買によるリスクリワード比率を更に緻密に追及する事が可能になります。

■半益
保有しているポジションの一部を売却して利益を確定させ、残りのポジションでさらなる利益を追求する戦略です。
万が一、保有銘柄の株価が下がったとしても、買値で撤退する事により想定利益の半分を確保する事も可能となります。

(3) 出来高の増減の分析などにより大口の介入を見つける
他の日と比べて大した値動きはないのに、出来高が相当に増えている場合などは、
機関投資家が自らの大口注文を小口に分割して可能な限りマーケットの価格形成に影響を及ぼさないようにアルゴリズム取引を行っている可能性があります。
そのような出来高の増減を分析する事により、大口の介入を見極めることも可能になります。

◆日本株のアルゴリズム取引を利用した投資助言サービス
今後、2024年5月中旬より業務提携先の投資助言代理業者(日本投資機構株式会社 本社：東京都千代田区、関東財務局長(金商)第2747号、代表取締役：田中 類)との共同運営により、国内初となる『日本株のアルゴリズム取引を利用した投資助言サービス』のリリースを同社の会員様向けに行うことも予定されています。

これからも、トレスタが多くの方々のお役に立てることを心から楽しみにしております。
今後ともトレスタをどうぞよろしくお願いいたします。

株式会社ナレッジクリエイション

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